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小米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机中的设置，找到“隐私保护”并点击，如果打开的是MIUI系统，也可以直接点击“设置”中的“骚扰拦截”。
2、在隐私保护设置中选择“保护隐私”，然后滑动到界面下方找到“拦截设置”，在拦截设置中，可以开启骚扰拦截功能，并选择想要拦截的信息类型，比如广告推销等，还可以自定义拦截号码或词库。
3、如果想进一步细化拦截规则，可以打开“短信拦截”功能，进入具体界面，可以自定义拦截内容或选择特定的号码进行拦截，也可以选择开启VIP功能，这样智能识别骚扰短信的功能会更加精准。
4、完成设置后，手机会自动拦截相应的短信，可以在拦截记录中查看被拦截的短信。
不同版本的小米系统设置方式可能略有不同，建议根据自己的手机系统版本进行操作，如有更多疑问，可咨询小米客服获取帮助。